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OKEx永续合约账户结构及盈亏计算

2018-12-29 15:43:53 362 0

  OKEx永续合约账户结构及盈亏计算

  1.账户结构

  全仓保证金模式

  

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  序号 字段 解释

  1账户权益 用户账户中的全部资产净值,=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

  2账户余额 是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从钱包/币币/定期合约/ETT账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;

  结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

  3已实现盈亏上一次结算(每天香港时间10:00和22:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏

  4未实现盈亏上一次结算(每天香港时间10:00和22:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

  5可用保证金用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户权益-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金

  6已用保证金用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

  7冻结保证金用户所有未成交挂单所冻结的保证金

  8保证金率用户的风险衡量指标,=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数)

  9维持保证金率 用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金时,触发爆仓或强制减仓

  为防止大仓位爆仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,OKEx实行阶梯维持保证金率制度。即,用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高。

  

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  序号 字段 解释

  1 持仓(张/币) 用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价

  2可平量 用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数

  3保证金用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(最新标记价格*杠杆)

  4收益当前未平

  5收益率收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金

  6开仓均价开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

  7结算基准价系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元

  8预估强平价 保证金率=维持保证金率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

  9已结算收益 表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益

  10未实现盈亏用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

  逐仓保证金模式

  逐仓模式下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓“子账户”。“合约账户”由账户余额组成,“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”,“未实现盈亏”组成。

  只有合约“账户余额”和“钱包、币币、ETT、定期合约账户”随时可以互转。而“子账户”下的子“账户余额”与“已实现盈亏”将不能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”。“子账户余额”,只有逐仓仓位下持仓全部平仓转入合约“账户余额”后,才能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”;“已实现盈亏”,也只有逐仓仓位结算转入合约“账户余额”后,才能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”。

  账户余额:合约账户中的担保物数量,可用于转入逐仓子账户,追加保证金。

  子账户余额:子账户中的担保物数量,与“已实现盈亏”一起为“固定保证金”提供担保。

  子账户可用:可用于开新仓的可用保证金数量。

  已实现盈亏:逐仓仓位结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。可以为逐仓持仓所需的“固定保证金”与挂新开仓单所需的“冻结”提供担保。

  冻结:为逐仓仓位下未成交的开仓委托单所需要的保证金。委托单成交后,所需的保证金才增加至“固定保证金”。由合约“账户余额”与“已实现盈亏”提供担保。

  固定保证金:为逐仓仓位的保证金,可以在持仓处手动增加,否则平仓或开新仓前固定不变。

  

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  序号字段解释

  1账户权益用户账户中的全部资产净值,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

  2账户余额是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从钱包/币币/定期合约/ETT账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;

  结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

  3已实现盈亏上一次结算(每天香港时间10:00和22:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏

  4未实现盈亏上一次结算(每天香港时间10:00和22:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

  5可用保证金用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金

  6已用保证金用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

  7冻结保证金用户所有未成交挂单所冻结的保证金

  

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  序号字段解释

  1持仓(张/币) 用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价

  2可平量 用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数

  3保证金 用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(开仓均价*杠杆)

  4收益 当前未平仓仓位的收益,包括该仓位已经结算到用户余额中的已实现收益和最近一次结算后产生的未实现收益。

  5收益率 收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金

  6开仓均价开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

  7结算基准价 系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元

  8预估强平价 保证金率=维持保证金率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

  9已结算收益 表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益

  10未实现盈亏 用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

  11保证金率 该仓位的风险衡量指标,=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格)

  12维持保证金率 用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金时,触发爆仓或强制减仓

  2.盈亏计算

  在合约交割到期之前,用户可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出合约。

  已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的损益。

  合约已实现盈亏:

  买单方向:合约已实现盈亏 = (合约面值 / 结算基准价 – 合约面值 / 平均平仓价格) * 平仓数量

  例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多2张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC卖出平多1张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0.1 BTC。

  卖单方向:合约已实现盈亏 = (合约面值 / 平均平仓价格 - 合约面值 /结算基准价) * 平仓数量

  例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 卖出开空10张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC买入平空8张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = - 0.8 BTC。

  合约未实现盈亏:

  买入:合约未实现盈亏 = (合约价值 / 结算基准价 – 合约价值 / 最新标记价格) * 持仓量例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多6张BTC合约,现在最新成交价为600 USD/BTC,则合约未实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 600 ) * 6 = 2 BTC。

  卖出:合约未实现盈亏 = ( 合约价值 / 最新标记价格 - 合约价值 / 结算基准价) * 持仓量

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